تاریخ به روز رسانی:
۱۴۰۴/۶/۱۲وقتی به نمودارهای فارکس نگاه می‌کنید یک نکته حتما توجه شما را جلب کرده است، چارت ها پر از حرکات تصادفی و نویز ها هستند. اما در دل همین حرکات و آشوب، الگوهای تکرارشونده‌ای وجود دارند که می‌توانند سرنخ‌های ارزشمندی از آینده‌ی بازار به ما بدهند. یکی از معروف‌ترین این الگوها فراکتالها (Fractals) هستند؛ روشی که اندیکاتور آن توسط بیل ویلیامز طراحی شد. بیل ویلیامز باور داشت که بازارها هرچند به ظاهر تصادفی‌اند، اما ساختاری منظم و قانونمند دارند. فراکتالها در واقع همان ردپای نظم در دل بی‌نظمی‌اند؛ الگویی که در هر تایم‌فریم، از ۱ دقیقه‌ای گرفته تا ماهانه، دیده می‌شود.
الگوی فراکتال در فارکس به یک ساختار ۵ کندلی متوالی گفته می‌شود که در تحلیل تکنیکال برای شناسایی نقاط احتمالی تغییر روند بازار استفاده می‌شود. ویژگی اصلی این الگو وجود یک کندل میانی است که نسبت به کندل‌های دو طرف خود جایگاه خاصی دارد و به کمک آن می‌توان نقاط عطف نمودار را تشخیص داد.
فراکتال توسط بنجامین بلک بر پایه مفهوم خودهمانندی (Self-Similarity) ساخته شده است؛ یعنی همان‌طور که در طبیعت ساختارهایی مثل برف یا صدف‌ها به صورت تکرارشونده دیده می‌شوند، در نمودار قیمت هم این الگو در تایمفریمهای مختلف تکرار می‌شود. معامله‌گران از این الگوی ۵ کندلی برای پیدا کردن مناطقی استفاده میکنند که بازار در آن‌ها با احتمال بالا از یک مسیر به مسیر دیگر تغییر جهت می‌دهد.
نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، این است که فراکتالها اندیکاتور متاخر محسوب می‌شوند. یعنی شکل‌گیری کامل آن‌ها تنها پس از بسته‌شدن دو کندل بعدی تایید می‌شود. وقتی هم که سیگنال دیر برای تریدر ارسال شود ممکن است در نقطه درستی نتواند وارد معامله شود اما سیگنال قوی تر است.
فراکتال در تحلیل تکنیکال به تریدر کمک می‌کند روندها، نقاط بازگشت و محدوده های مهم قیمتی را بهتر شناسایی کند. در ادامه به اصلی ترین انواع فراکتال در ترید می‌پردازیم:
در ادامه هر یک از انواع الگو فرکتال را بطور کامل توضیح می دهیم:
فراکتال صعودی یا بولیش فراکتال زمانی شکل می‌گیرد که در روند نزولی میان پنج کندل متوالی، کندل میانی (سومین کندل) کمترین کف قیمتی را داشته باشد و دو کندل قبل و بعد از آن کف‌های بالاتری تشکیل دهند. ظاهر شدن این الگو به معنی آن است که بازار در آن ناحیه یک کف موقت ساخته و احتمال بازگشت یا حرکت صعودی وجود دارد. به زبان ساده، فراکتال صعودی نشانه‌ای از ضعف فروشندگان و آغاز قدرت‌گیری خریداران است.
این الگو را در نمودار با یک فلش کوچک رو به پایین زیر کندل‌ها نشان می‌دهند. اهمیت آن زمانی بیشتر می‌شود که در نزدیکی سطوح حمایتی مهم یا پس از یک پولبک در روند صعودی دیده شود. بسیاری از تریدرها از این الگو به عنوان سیگنال ورود به خرید یا برای بستن معاملات فروش استفاده میکنند.
برعکس حالت صعودی، فراکتال نزولی یا بیریش فراکتال میباشد که در روند صعودی تشکیل می‌شود که کندل سوم در میان پنج کندل متوالی، بیشترین سقف قیمتی را داشته باشد و کندل‌های کناری سقف‌های پایین‌تری بسازند. شکل‌گیری این ساختار نشان‌دهنده‌ی آن است که بازار به یک اوج رسیده و احتمال برگشت یا حرکت نزولی وجود دارد. به بیان ساده، فراکتال نزولی خبر از ضعف خریداران و شروع قدرت‌گیری فروشندگان می‌دهد. در نمودار این الگو با یک فلش کوچک رو به بالا در بالای کندل‌ها نمایش داده می‌شود. سیگنال آن زمانی ارزش بیشتری دارد که در نزدیکی مقاومت یا پس از یک اصلاح کوتاه در روند نزولی شکل بگیرد. معامله‌گران از این الگو برای گرفتن موقعیت فروش یا خروج از معاملات خرید استفاده میکنند.
تحلیل فراکتال در ترید، راهی ارزشمند برای درک بهتر رفتار قیمت و تصمیم گیری بهتر در بازارهای مالی به حساب می آید. کاربرد های تحلیل فراکتال در ترید شامل موارد زیر می شود:
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات استفاده از فراکتال این است که در هر بخشی از نمودار، به‌خصوص در تایمفریمهای پایین، سیگنال‌های متعددی ظاهر می‌شود. اگر تریدر بدون فیلتر وارد هرکدام از این سیگنالها شود، نتیجه چیزی جز معاملات اشتباه و زیان نخواهد بود. همین مسئله است که باعث می‌شود بسیاری از تازه‌کارها از فراکتال ناامید شوند.
برای حل این مشکل باید از یک روش تحلیلی دیگر در کنار این الگو استفاده کرد، پیشنهاد تیم تریدر سیف بروکر استفاده از ایچیموکو در کنار فرکتال است. شما باید نقاط حمایت مقاومت داینامیک را با ابر ایچیموکو پیدا کنید و در آن نقاط با تشکیل الگو فراکتال وارد معامله شوید.
استراتژی های معاملاتی با استفاده از فراکتال که در دنیا محبوب هستند عبارتند از:
در ادامه هریک از این سه روش را بطور کامل به شما معرفی خواهیم کرد:
یکی از متداول‌ترین روش‌ها، ترکیب فراکتال با اندیکاتور الیگیتور است. الیگیتور با سه میانگین متحرک هموار، وضعیت روند را مشخص می‌کند. وقتی بازار در بالای خطوط الیگیتور قرار داشته باشد، تمایل اصلی صعودی است و در این شرایط فراکتال‌های صعودی معنا پیدا میکنند.
برعکس، زمانی که قیمت زیر خطوط الیگیتور قرار می‌گیرد، تنها فراکتال‌های نزولی ارزش پیگیری دارند. این فیلتر ساده باعث می‌شود تعداد زیادی از سیگنال‌های اشتباه حذف شوند.
روش دیگر، ترکیب فراکتال با میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای است، این میانگین یکی از معتبرترین معیارهای جهت روند در بین تریدرهای حرفه‌ای است. وقتی قیمت بالای EMA200 قرار دارد، تنها سیگنال‌های خرید از فراکتال معتبر هستند و وقتی قیمت زیر آن باشد، باید به دنبال فروش بود. به این ترتیب، معامله‌گر همیشه همسو با روند غالب بازار حرکت می‌کند و ریسک معاملات معکوس کاهش مییابد.
از سوی دیگر، ترکیب فراکتال با سطوح فیبوناچی می‌تواند نقاط ورود بسیار قدرتمندی ایجاد کند. تصور کنید بازار در یک روند صعودی قرار دارد و پس از یک حرکت قوی، به سطح اصلاحی ۶۱.۸ درصد فیبوناچی بازمی‌گردد. اگر در همان محدوده یک فراکتال صعودی تشکیل شود، احتمال پایان اصلاح و شروع موج بعدی صعودی بسیار بالا خواهد بود. این نوع موقعیت‌ها اغلب نسبت ریسک به ریوارد جذابی دارند و برای معامله‌گران روندی بسیار ارزشمند هستند.
برای اینکه بتوانید از این الگو در معاملات خود استفاده کنید، باید تمام نکات مهم هنگام ورود به معامله را رعایت کنید:
ورود بر اساس فراکتال زمانی انجام می‌شود که قیمت سقف یا کف فراکتال شکسته شود. در فراکتال صعودی (نزولی)، ورود به معامله خرید (فروش) زمانی معتبر است که قیمت سقف (کیف) کندل میانی یا همان فراکتال را به سمت بالا (پایین) بشکند.
یکی از بزرگ‌ترین مزایای فراکتالها این است که یک سطح واضح برای حد ضرر به شما می‌دهند. در معامله خرید، حد ضرر را می‌توان زیر کف آخرین فراکتال صعودی قرار داد و در معامله فروش، حد ضرر درست بالای سقف آخرین فراکتال نزولی گذاشته می‌شود.
روش‌های مختلفی برای تعیین حد سود در معاملات فراکتالی وجود دارد:
برای مثال فرض کنید روی جفت‌ارز GBP/USD یک فراکتال صعودی در تایم‌فریم یک‌ساعته تشکیل شده است.
نقطه ورود: با شکست سقف فراکتال در ۱.۲۵۰۰ وارد خرید می‌شویم.
حد ضرر: زیر کف فراکتال، مثلا در ۱.۲۴۷۰ قرار می‌دهیم.
حد سود: یا در نسبت ۱:۲، یعنی حدود ۶۰ پیپ بالاتر (۱.۲۵۶۰)، یا روی اولین مقاومت مهم.
شناسایی الگوهای فراکتال در نمودارها نیاز به دقت و تحلیل مستمر روندهای بازار دارد. در ابتدا باید به شناسایی نقاط عطف قیمت‌ها و ترتیب قله ها و دره ها توجه کرد. الگوهای فراکتال بیشتر در بخش هایی از نمودار که روند صعودی یا نزولی دچار تغییراتی می‌شود، ایجاد می‌شوند. یک فراکتال صعودی زمانی تشکیل می‌شود که قله ای بالاتر از دو قله قبلی و بعدی خود قرار بگیرد، در حالی که فراکتال نزولی زمانی رخ می‌دهد که دره ای پایین تر از دره های قبل و بعد خود شکل گیرد. تجربه نشان می‌دهد که این الگوها به تحلیلگران کمک میکنند تا نقاط بازگشت یا ادامه روند را شناسایی کرده و استراتژی های مناسب برای معاملات در بازار فارکس پیاده‌سازی کنند.
تحلیل فراکتال در بازارهای مالی مزایای خاص خود را دارد که می‌تواند به معامله گران در تصمیم گیری بهتر و دقیق تر کمک کند. در ادامه، به بررسی برخی از این مزایا می‌پردازیم:
بعد از بررسی مزایا تحلیل فراکتال حال در مورد معایب آن صحبت می کنیم.
تحلیل فراکتال به عنوان روشی برای پیش بینی روندها و قیمت‌ها در بازار، مزایای بسیاری دارد، اما در کنار این مزایا، معایبی نیز وجود دارد که باید به آن ها توجه شود. در اینجا برخی از معایب این روش را بررسی می‌کنیم:
پرایس اکشن فراکتالی رویکردی است که بر اساس تکرارشوندگی ساختار بازار در تایمفریمهای مختلف عمل می‌کند؛ به این معنا که حرکاتی مانند روند، اصلاح، شکست و بازگشت در همه تایمفریمها مشابه دیده می‌شوند.
در این روش ابتدا جهت اصلی بازار در تایمفریمهای بالاتر (مثلا روزانه یا چهارساعته) مشخص می‌شود و سپس معامله‌گر با بررسی تایمفریمهای پایینتر (مثل ۱۵ دقیقه یا ۵ دقیقه) نقاط ورود دقیق‌تر را پیدا می‌کند. پرایس اکشن فراکتالی کمک می‌کند معاملات با ریسک کمتر و دقت بیشتر انجام شود، اما نیاز به تجربه و توانایی تحلیل چندتایم فریمی دارد.
فراکتال امینو در واقع یک سبک پرایس اکشن و رویکرد تحلیلی است که توسط امیرحسین امینو (ملقب به امینو) آموزش داده شده است. این سبک از اسم فراکتال استفاده می‌کند، چون معتقد است بازار ساختاری تکرارشونده و چندلایه دارد (همانند فراکتال‌های ریاضی)؛ یعنی الگوها در تایمفریمهای مختلف و به‌صورت تودرتو تکرار می‌شوند.
تحلیل فراکتال یک روش تحلیلی در بازارهای مالی است که به شناسایی الگوهای تکراری در حرکت قیمت‌ها می‌پردازد. این روش با استفاده از اصول ریاضی و هندسی به معامله گران کمک می‌کند تا روندهای بازار را پیش‌بینی کنند. تحلیل فراکتال در مقایسه با سایر روش‌ها دارای ویژگی‌های خاصی است که شامل دقت بیشتر در شناسایی تغییرات قیمت و انعطاف پذیری در زمان‌های مختلف می‌شود. با این حال، این روش نیز معایبی دارد که شامل نیاز به دقت بالا و صرف زمان زیاد برای تحلیل است. در نتیجه، تحلیل فراکتال می‌تواند در شناسایی روندهای بازار مفید باشد، اما باید با دقت و تجربه کافی مورد استفاده قرار گیرد.
در این بخش به سوال هایی که ممکن است برای شما پیش بیاید را پاسخ داده ایم:
سبک فراکتال (Fractal) در فارکس یکی از الگوهای تحلیل تکنیکال است که بیشتر با نام فراکتال بیل ویلیامز (Bill Williams Fractals) شناخته می‌شود. این مفهوم ریشه در ریاضیات فراکتالی دارد اما در بازارهای مالی به صورت یک الگوی قیمتی تکرارشونده مورد استفاده قرار می‌گیرد.
بله، مفهوم فراکتال در همه تایمفریمها یکسان است، اما در تایمفریمهای پایینتر تعداد سیگنالها بیشتر و احتمال نویز افزایش مییابد.
امتیاز خود به این مطلب را ثبت کنید
دیدگاه شما بعد از تایید در سایت نمایش داده خواهد شد
نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمیشود.
هنوز کسی نظری ثبت نکرده!