ایچیموکو چیست؟ + آموزش اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

در بین اندیکاتور‌های بسیاری که جهت تحلیل بازار در اختیار معامله‌گران قرار دارد، ابر ایچیموکو، یک اندیکاتور است که دیدگاه‌هایی درباره جهت روند، مومنتوم و سطوح پویا حمایت و مقاومت ارائه می‌دهد و به معامله‌گران کمک می‌کند تا فرصت‌های صعودی را به‌سرعت شناسایی کنند. در ادامه این مقاله به بررسی این ابزار معاملاتی و نحوه‌ی استفاده آن خواهیم پرداخت.

ایچیموکو چیست؟

ایچیموکو (Ichimoku Kinkō Hyō) یک اندیکاتور جامع در تحلیل تکنیکال است که نمای کاملی از بازار را ارائه می‌دهد و شامل جهت و مومنتوم روند و سطوح حمایت و مقاومت احتمالی است. این ابزار برای معامله‌گری روند محور مناسب است و می‌تواند حرکات کوتاه مدت را فیلتر کند. وقتی قیمت بالای ابر باشد بازار در روند صعودی است؛ وقتی زیر ابر باشد روند نزولی است؛ و وقتی درون ابر باشد، بازار در حالت خنثی یا تثبیت است.

تاریخچه اندیکاتور ایچیموکو

ابر ایچیموکو در دهه ۱۹۳۰ توسط گوئیچی هوسودا (Goichi Hosoda)، روزنامه نگار و تحلیلگر تکنیکال ژاپنی، توسعه یافت. او دهه‌ها روش خود را بهبود داد و در دهه ۶۰ این اندیکاتور را به‌عنوان یک سیستم معاملاتی جامع منتشر کرد. ایچی ابتدا برای بازار سهام ژاپن طراحی شد، اما به‌سرعت با گسترش بازارهای مالی، این اندیکاتور به سراسر جهان راه پیدا کرد. یکی از دلایل محبوبیت آن این بود که ایچی موکو برخلاف بسیاری از اندیکاتورهای غربی، ترکیبی از روند، مومنتوم و سطوح حمایت و مقاومت داینامیک را هم‌زمان ارائه می‌داد و به معامله‌گر اجازه می‌داد بدون نیاز به چندین ابزار مجزا، تصویر جامعی از بازار داشته باشد.

اجزای ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو از پنج جزء اصلی تشکیل شده است که هرکدام نقش متفاوتی در تحلیل بازار دارند. اجزای ایچیموکو عبارتند از:

• تنکانسن (Tenkan-sen)
• کیجونسن (Kijun-sen)
• سنکو اسپن آ (Senkou Span A)
• سنکو اسپن ب (Senkou Span B)
• چیکو اسپن (Chikou Span)

ترکیب این اجزا تصویری کامل از روند، مومنتوم و سطوح حمایت و مقاومت ارائه می‌دهد که در ادامه به آموزش اجزای ایچیموکو خواهیم پرداخت:

تنکانسن چیست؟

تنکانسن یا خط تبدیل (Conversion Line) نشان‌دهنده روند کوتاه‌مدت است و سریع به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد. همچنین می‌تواند به‌عنوان سطح داینامیک حمایت یا مقاومت عمل کند. این خط میانگین بالاترین و پایین‌ترین قیمت در ۹ دوره اخیر است.

Tenkan-sen = (Highest High + Lowest Lown)/2

فرمول تنکانسن به زبان ساده: مجموع میانگین بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت در ۹ دوره اخیر، تقسیم بر ۲.

کیجونسن چیست؟

کیجونسن یا خط پایه (Base Line) روند میان‌مدت را نشان می‌دهد و به‌عنوان سطح کلیدی حمایت و مقاومت عمل می‌کند. عبور خط تبدیل بالای خط پایه سیگنال خرید و عبور پایین آن سیگنال فروش است. این خط میانگین بالاترین و پایین‌ترین قیمت در ۲۶ دوره اخیر است.

Kijun-sen = (Highest High + Lowest Low)/2

فرمول کیجونسن به زبان ساده: مجموع بالاترین قیمت ۲۶ دوره و پایین‌ترین قیمت ۲۶ دوره، تقسیم بر 2.

سنکو اسپن A چیست؟

سنکو اسپن A یا خط پیشرو آ (Leading Span A) میانگین خط تبدیل و خط پایه است، اما برخلاف سایر اندیکاتورها ۲۶ دوره به جلو رسم می‌شود و همین باعث می‌شود به عنوان شاخص سطوح حمایت و مقاومت آینده عمل کند. به عنوان مرز سریع‌تر ابر، این خط نسبت به خط پیشرو B سریع‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد.

Senkou Span A = (Tenkan-sen + Kijun-sen)/2

فرمول سنکو اسپن A به زبان ساده: مجموع تنکانسن و کیجونسن تقسیم بر 2.

سنکو اسپن B چیست؟

سنکو اسپن B یا خط پیشرو ب (Leading Span B) مرز کندتر ابر ایچیموکو است و از میانگین بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت طی ۵۲ دوره گذشته به دست می‌آید و ۲۶ دوره به جلو رسم می‌شود. به دلیل بازه زمانی طولانی‌تر، این خط نسبت به تغییرات قیمت کندتر واکنش نشان می‌دهد و نشان‌دهنده سطوح قوی‌تر حمایت و مقاومت است.

Senkou Span B = (Highest High + Lowest Low)/2

فرمول سنکو اسپن B به زبان ساده: مجموع تنکانسن و کیجونسن تقسیم بر 2.

چیکو اسپن چیست؟

چیکو اسپن یا خط تاخیری (Lagging Span) همان قیمت بسته شدن امروز است که ۲۶ دوره به عقب منتقل شده و روی نمودار رسم می‌شود. این خط برای تایید روند استفاده می‌شود و سطوح حمایت و مقاومت پویا را نشان داده و سیگنال‌های کاذب را فیلتر می‌کند. وقتی بالای قیمت‌های گذشته باشد روند صعودی و وقتی پایین‌تر باشد روند نزولی است.

Chikou Span = Closing Price (Most Recent)

ابر کومو چیست؟

ابر کومو (Kumo Cloud) یکی از اجزای کلیدی سیستم ایچیموکو است و به ناحیه بین دو خط پیشرو یعنی سنکو اسپن A و سنکو اسپن B گفته می‌شود. این ابر نه تنها سطوح حمایت و مقاومت را مشخص می‌کند، بلکه روند و قدرت بازار را نیز نشان می‌دهد.

نحوه پیدا کردن سطوح حمایت مقاومت با ابر ایچیموکو

ابر ایچیموکو سطوح حمایت و مقاومت آینده را پیش‌بینی می‌کند. وقتی قیمت بالای ابر باشد، ابر به‌عنوان حمایت عمل می‌کند و خط پیشرو B پایه قوی ایجاد می‌کند. معامله‌گران به دنبال بازگشت قیمت به ابر به‌عنوان فرصت خرید هستند. در مقابل وقتی قیمت زیر ابر باشد، ابر نقش مقاومت دارد و حرکت قیمت به داخل ابر می‌تواند فرصت فروش باشد.

استراتژی ایچیموکو

این استراتژی بر پایه تلاقی سیگنال‌های چندگانه ایچیموکو طراحی شده تا معاملات با ریسک کمتر و احتمال موفقیت بالاتر انجام شود. در این استراتژی یک ابر بزرگ یا ضخیم نشان دهنده سطوح قوی‌تر حمایت یا مقاومت است، در حالی که ابر نازک می‌تواند نشان‌دهنده سطوح ضعیف‌تر باشد. زاویه ابر نیز اطلاعاتی را درباره مومنتوم روند ارائه می‌دهد، به این صورت که هر چقدر زاویه ابر بیشتر باشد مومنتوم قوی‌تر است و هر چقدر این زاویه کمتر باشد مومنتوم ضعیف‌تر است. اگر قیمت بالا این ابرها باشد موقعیت مناسبی برای پوزیشن های خرید با در نظر گرفتن ابر به عنوان سطح حمایت و اگر قیمت زیر ابر باشد موقعیت مناسب برای فروش با اتکا بر ابر به عنوان مقاومت است.

استراتژی ایچیموکو و RSI

یک معامله‌گر سهام که از ابر ایچیموکو و RSI برای بهره‌گیری از روند کوتاه‌مدت استفاده می‌کند، شکست صعودی را شناسایی کرده و با ورود به موقعیت خرید، حد ضرر را درست زیر ابر قرار می‌دهد. با ادامه روند، معامله‌گر واگرایی نزولی RSI را مشاهده کرده و حد ضرر را تنظیم می‌کند، در حالی که سفارش سودگیری را روی خط پیشرو B قرار می‌دهد.

با کاهش ادامه روند، عبور نزولی خط تبدیل و خط پایه و بسته شدن کندل داخل ابر و افت RSI زیر ۵۰، از دست رفتن مومنتوم صعودی را تایید می‌کند. معامله‌گر با شناسایی سیگنال‌های بازگشت روند، موقعیت خود را به‌طور سودآور می‌بندد و از ریسک نزولی بیشتر جلوگیری می‌کند.

اشتباهات رایج در اجرای استراتژی های ایچیموکو

هنگام استفاده از اندیکاتور ایچیموکو اشتباهات رایجی وجود دارد که بسیاری از معامله‌گران کم تجربه مرتکب می‌شوند. در ادامه به بررسی تعدادی از این اشتباهات خواهیم پرداخت:

• نادیده گرفتن روند اصلی بازار: بسیاری از معامله‌گران تنها به سیگنال‌های کوتاه‌مدت توجه می‌کنند و جهت کلی روند را در نظر نمی‌گیرند، در نتیجه وارد معاملات خلاف روند انجام می‌شوند.
• تکیه صرف بر یک سیگنال: استفاده تنها از یکی از خطوط ابر، مانند عبور خط تبدیل از خط پایه، بدون بررسی کل اجزای ابر، می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری اشتباه شود.
• عدم تطبیق با بازه زمانی مناسب: ابر ایچیموکو در بازه‌های زمانی مختلف عملکرد متفاوتی دارد؛ استفاده نادرست از بازه کوتاه مدت در بازارهای رونددار بلند مدت، نتایج نادرستی ایجاد می‌کند.
• نادیده گرفتن ضخامت و زاویه ابر: ضخامت و شیب ابر اطلاعات مهمی درباره قدرت حمایت و مقاومت و شدت روند ارائه می‌دهد؛ بی‌توجهی به آن‌ها می‌تواند منجر به ورود یا خروج زودهنگام شود.
• عدم استفاده از تایید سایر اندیکاتورها: اعتماد کامل به سیگنال‌های ابر بدون تایید از اندیکاتورهای دیگر مثل RSI یا مکدی، احتمال سیگنال‌های نادرست را افزایش می‌دهد.
• پیچیدگی بیش از حد در نمودارها: اضافه کردن اجزای اضافی یا اندیکاتورهای متعدد روی ایچیموکو می‌تواند نمودار را شلوغ کند و تصمیم‌گیری صحیح را دشوار سازد.

سیگنال های ایچیموکو

سبک ایچیموکو چندین سیگنال معاملاتی ارائه می‌دهد:

• عبور خط تکان سن از خط کیجون سن، مومنتوم کوتاه‌مدت صعودی را نشان می‌دهد و عبور پایین خط کیجن سن، حرکت نزولی را نشان می‌دهد. سیگنال‌ها زمانی که بالای ابر یا زیر ابر رخ دهند، قوی‌تر هستند.

• شکست قیمت بالای یا پایین ابر، نشان‌دهنده روند قوی است، به ویژه اگر ابر ضخیم باشد. خط تاخیری نیز روندها را تایید می‌کند.
• وقتی خط Leading A بالای خط Leading B باشد شرایط صعودی و اگر برعکس باشد نزولی است. ترکیب این سیگنال‌ها به تریدر دید بهتر از جهت روند و زمان بندی مناسب معاملات می‌دهد.

ابر ایچیموکو و سایر اندیکاتورها

ایچیموکو و میانگین‌های متحرک هر دو به تحلیل روند کمک می‌کنند، اما در محاسبه ساختار و کاربرد متفاوت هستند. میانگین‌های متحرک فقط قیمت‌های پایانی را استفاده می‌کنند، در حالی که ابر از میانگین بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها استفاده کرده و ۲۶ دوره به جلو را پیش‌بینی می‌کند، بنابراین تا حدی پیشرو است. ابر نسبت به میانگین‌های متحرک بهتر نویزها را فیلتر می‌کند اما نیاز به تمرین دارد. میانگین‌های متحرک ساده‌تر هستند و برای استراتژی‌های دنبال کننده روند مناسب هستند، اما معامله‌گرانی که دید جامع و روبه آینده می‌خواهند، ایچی موکو برای آنها بهتر است.

مزایا و معایب ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو دارای مزایا و معایبی است که در ادامه آن‌ها را بررسی می‌کنیم:

مزایای ایچیموکو

از مزایای استفاده از این اندیکاتور می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

• دید گسترده: با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید دید گسترده تری نسبت به قیمت داشته باشید.
• انطباق پذیر: از این اندیکاتور در تمامی بازار‌ها می‌توان استفاده کرد، فقط کافیست تنظیماتش را تغییر دهید.
• ارائه سیگنال‌ به طرق مختلف: بدلیل بررسی بازار از نظرهای مختلف چندین سیگنال خرید و فروش ارائه می‌کند.

معایب ایچیموکو

از معایب استفاده از این اندیکاتور می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

• پیچیدگی در یادگیری: یادگیری دشوار برای معامله‌گران تازه‌کار.
• شلوغی نمودار: شلوغی نمودار به خاطر اجزای متعدد.
• تاخیر: تاخیر در ارائه سیگنال به دلیل وابسته بودن به تاریخچه قیمت.
• نیاز به تغییر تنظیمات: پارامترهای پیش‌فرض ممکن است برای همه بازارها مناسب نباشد.

خلاصه مقاله ایچیموکو چیست

ایچیموکو یک اندیکاتور در تحلیل تکنیکال است که جهت روند، مومنتوم و سطوح پویا حمایت و مقاومت را نشان می‌دهد. این اندیکاتور شامل پنج جزء کلیدی است: تنکانسن، کیجونسن، سنکو اسپن A و B و چیکو اسپن که هر کدام نقش متفاوتی در تحلیل روند و تعیین سطوح حمایت و مقاومت دارند. با تسلط بر این اجزا، معامله‌گران می‌توانند سیگنال‌های معتبر خرید و فروش را شناسایی کرده، روندهای قدرتمند را تایید کنند و زمان‌بندی ورود و خروج از معاملات را بهینه نمایند. استفاده صحیح از ابر ایچی موکو باعث می‌شود معامله‌گران تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و مبتنی بر داده‌های واقعی بازار داشته باشند و برتری قابل توجهی نسبت به سایر فعالان بازار کسب کنند.