میانگین متحرک وزنی (WMA) چیست؟ + فرمول میانگین متحرک وزنی

اگر به دنبال راهی برای واکنش سریع‌‌تر مووینگ اوریج به نوسانات بازار هستید، میانگین متحرک وزنی بهترین گزینه برای این کار است. این روش با تاکید بیشتر روی قیمت‌ های جدید، حرکت بازار را سریع‌تر بررسی میکند. در این مقاله با ساختار، کاربردها، تفاوت‌ها و تنظیمات مناسب میانگین متحرک وزنی آشنا می‌شویم و یاد می‌ گیریم چگونه از آن در کنار دیگر اندیکاتور ها استفاده کنیم.

میانگین متحرک وزنی چیست؟

میانگین متحرک وزنی (Weighted Moving Average) یک نوع از میانگین متحرک است است که در آن به قیمت‌‌های جدیدتر وزن بیشتری داده می‌‌شود و این باعث می‌شود واکنش آن به تغییرات اخیر سریع‌‌تر از میانگین ساده باشد. در میانگین متحرک وزنی، هر کندل قیمتی ضریب مشخصی دارد و قیمت‌‌های نزدیک‌‌تر به زمان فعلی تاثیر بیشتری روی محاسبه نهایی دارند.

نحوه محاسبه مووینگ اوریج وزنی

برای محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک وزنی، ابتدا باید یک بازه زمانی مشخص کنید (برای مثال ۵ کندل اخیر). سپس به هر قیمت بر اساس زمان جدید تر، یک وزن عددی بدهید. برای مثال به جدیدترین قیمت وزن ۵، به قبلی وزن ۴ و به همین ترتیب تا وزن ۱.

حالا قیمت هر کندل را در وزنش ضرب کنید و همه این حاصل‌ ضرب‌ها را با هم جمع بزنید. در نهایت این مجموع را بر جمع وزن‌ها تقسیم کنید.

فرمول میانگین متحرک وزنی

فرمول میانگین متحرک وزنی عبارتست از:

(مجموع وزن‌ها از ۱ تا n) / (قیمت روز اول × ۱) + (قیمت روز دوم × ۲) + ... + (قیمت روز nام × n) = میانگین متحرک وزنی

مثال برای محاسبه وزن میانگین متحرک وزنی

فرض کنید قیمت سه روز اخیر یک نماد به شرح زیر است:

1. روز 1: قیمت 10 دلار، وزن 1
2. روز 2: قیمت 12 دلار، وزن 2
3. روز 3: قیمت 14 دلار، وزن 3

محاسبه میانگین متحرک وزنی به این صورت خواهد بود:

WMA = [(10 × 1) + (12 × 2) + (14 × 3)] / (1 + 2 + 3)

WMA = (10 + 24 + 42) / 6

WMA = 76 / 6 = 12.67

بنابراین، میانگین متحرک وزنی برای این سه روز برابر با 12.67 دلار خواهد بود.

تفاوت میانگین متحرک وزنی با میانگین متحرک ساده و نمایی

انتخاب بین SMA، EMA و WMA بستگی به سبک معاملاتی، بازه زمانی تحلیل و میزان حساسیت مورد نیاز به نوسانات قیمت دارد. در جدول زیر انواع میانگین متحرک را بررسی کرده ایم:

SMA برای معاملات بلند مدت مفید است، EMA و WMA برای اسکالپ مناسب‌تر هستند.

کاربردهای میانگین متحرک وزن‌ دار در تحلیل تکنیکال

در ادامه به موارد اصلی استفاده از WMA در تحلیل تکنیکال اشاره می‌کنیم:

1. تایید سیگنال خرید یا فروش
2. تشخیص زودهنگام جهت بازار
3. تعیین سطح حمایتی و مقاومتی متحرک
4. کاهش نویزهای کوتاه‌ مدت در چارت
5. ترکیب با سایر میانگین‌های متحرک

استراتژی‌ های معاملاتی مبتنی بر میانگین متحرک وزن‌

در ادامه، مهم‌ ترین روش‌ هایی که با تکیه بر WMA قابل اجرا هستند را به‌ صورت کامل توضیح می‌ دهیم:

1. تقاطع دو میانگین متحرک وزنی (WMA Cross Strategy)
2. ترکیب WMA با اندیکاتورهای مکمل
3. فیلتر کردن سیگنال‌های خطا در اسکلپ
4. ترکیب WMA با الگوهای کندلی

اندیکاتور های مکمل مووینگ اوریج وزنی

بهترین اندیکاتور های مکمل مووینگ اوریج عبارتند از:

• RSI
• MACD
• باند بولینگر
• استوکاستیک
• اندیکاتور حجم معاملات

تنظیمات میانگین متحرک وزنی در متاتریدر

برای استفاده از میانگین متحرک وزنی ابتدا وارد متاتریدر شوید و از بخش indicators بروید به بخش Trend و روی اندیکاتور Moving Average کلیک کنید. بعد از اینکار صفحه زیر برای شما باز خواهد شد که برای فعال کردن میانگین متحرک وزنی روی گزینه Linear Weighted کلیک کنید.

حال میتوانید تنظیمات شخصی خود را پیاده سازی کنید.

Period:

دوره نشان‌دهنده تعداد کندل‌هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک استفاده می‌شود. مثلا در تایم‌فریم روزانه، میانگین قیمت بسته‌شدن (Close) در تصویر بالا در 14 روز اخیر محاسبه می‌شود.

Shift:

اگر عددی مثبت یا منفی باشد، خط میانگین متحرک به جلو یا عقب جابه‌جا می‌شود. مقدار ۰ یعنی هیچ جابه‌جایی وجود ندارد و خط بر اساس داده‌های واقعی رسم می‌شود.

MA method:

از این بخش نوع مووینگ اوریج را انتخاب می‌کنید، برای استفاده از میانگین متحرک وزنی باید Linear Weighted را انتخاب کنید.

Apply to:

در این قسمت میتوانید مشخص کنید که میانگین متحرک بر روی close کندل اعمال شود یا دیگر گزینه ها مثل open، high یا low.

Style:

در این بخش رنگ خط میانگین متحرک را مشخص میکنید.

همانطور که می‌بینید می‌توانید مووینگ اوریج وزنی را مشاهده کنید.

بهترین تنظیمات WMA

برای معاملات کوتاه‌مدت در بازارهایی مانند فارکس و رمزارز، استفاده از WMA با دوره‌های ۹ یا ۱۴ روی تایم‌فریم‌های ۵ یا ۱۵ دقیقه، می‌تواند در شناسایی سریع‌تر تغییرات قیمتی مناسب باشد. برای تحلیل‌های میان‌ مدت یا روزانه، تنظیماتی مانند WMA با دوره ۲۱ یا ۵۰ روی تایم فریم ۴ ساعته یا یک‌ روزه، کاربرد بیشتری دارند. همچنین ترکیب دو WMA با دوره‌های متفاوت (مانند ۹ و ۳۰) به درک بهتر جهت بازار کمک می‌کند.

مزایا استفاده از میانگین متحرک وزنی

مزایا استفاده از شاخص WMA در تحلیل تکنیکال عبارتند از:

• واکنش سریع به حرکت‌های جدید قیمت
• کارآمد در معاملات کوتاه‌ مدت و سریع
• قابل ترکیب با شاخص‌های مکمل
• قابل استفاده برای تشخیص برگشت قیمت در مسیر روند
• مناسب برای بررسی تقاطع‌ ها و تغییر جهت قیمت

در ادامه بعد از بررسی مزایا استفاده از میانگین متحرک وزنی حال در مورد معایب آن صحبت می کنیم.

معایب استفاده از میانگین متحرک وزنی

هریک از میانگین های متحرک همراه با مزایای خود معایبی نیز دارند و در ادامه به چند مورد از معایب استفاده از میانگین متحرک وزنی اشاره می‌کنیم:

• واکنش بیش از حد به تغییرات سریع قیمت
• افزایش احتمال دریافت سیگنال نادرست
• نیاز به تنظیم دقیق بر اساس شرایط هر نمودار
• کارایی کمتر در بازارهای خنثی و بی‌ جهت
• درک سخت‌ تر برای معامله‌ گران تازه‌ کار

خلاصه مقاله میانگین متحرک وزنی

میانگین متحرک وزنی (WMA) نوعی از مووینگ اوریج است که به قیمت‌های جدید وزن بیشتری می‌دهد و نسبت به میانگین ساده، سریع‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد. در این مقاله، ابتدا نحوه محاسبه WMA را توضیح داده‌ ایم و تفاوت آن با SMA و EMA را بررسی کرده‌ایم. سپس کاربردهای آن در شناسایی روند، نقاط برگشت، ترکیب با اندیکاتوری هایی مثل RSI و MACD و استفاده در معاملات کوتاه‌مدت توضیح داده ایم.