نویسنده:
اگر به دنبال درک دقیق از روندهای بازار و کاهش نوسانات زودگذر در تحلیل های خود هستید، اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA) می‌تواند اندیکاتوری مناسب برای شروع باشد. این اندیکاتور با ساختاری ساده، در شناسایی جهت حرکت قیمت و تعیین نقاط ورود و خروج استفاده میشود. در این مقاله، ابتدا تعریف و نحوه محاسبه SMA را بررسی می‌کنیم و سپس به کاربردها، مزایا و محدودیت های آن در تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت.
میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) که به اختصار به (SMA) معروف است یکی از اندیکاتور مهم تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی روندها و تعیین نقاط مناسب برای خرید و فروش در بازارهای مالی مانند فارکس و بورس کاربرد دارد. اندیکاتور میانگین متحرک ساده با گرفتن میانگین قیمت در بازه‌های زمانی مختلف مثل 100 یا 200 روز، نوسانات کوتاه مدت رو کم می‌کند و مسیر اصلی بازار را نشان میدهد. استفاده از میانگین متحرک ساده تحلیل‌های تریدرها را دقیق تر می‌کند و زمان صعودی یا نزولی بودن بازار را بیان می کند.
میانگین متحرک ساده (SMA) با گرفتن میانگین قیمت‌ها در یک بازه زمانی مشخص کار می‌کند؛ یعنی مثلا قیمت‌های ۵ یا ۱۰ روز گذشته را جمع می‌کند و بر تعداد روزها تقسیم می‌کند. این عدد در هر روز جدید به‌روزرسانی میشود و خطی نرم روی نمودار قیمت رسم می‌کند تا روند کلی بازار را بهتر نشان دهد.
مووینگ اوریج ساده به حذف نوسانات کوتاه مدت کمک می‌کند و دید واضح‌تری از جهت حرکت قیمت ارائه میدهد.
در فرمول اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA) مجموع قیمت های بسته شدن یک دارایی در یک بازه زمانی خاص (مثل 10 روز، 50 روز یا 200 روز) را بر تعداد روزهای آن بازه تقسیم می کنند.
SMA = (A1 + A2 + … + An) / n
بطور پیش فرض در این فرمول، A میانگین قیمت در دوره n و n نیز تعداد کل دوره‌ها است.
فرض کن قیمت‌های پایانی ۵ روز گذشته به ترتیب ۲۰، ۲۲، ۲۱، ۲۳ و ۲۴ باشد. برای محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA) ۵ روزه، این عددها رو با هم جمع میکنید:
20 + 22 + 21 + 23 + 24 = 110
بعد حاصل رو تقسیم بر تعداد روزها (یعنی ۵) میکنید:
110 ÷ 5 = 22
هر روز یک قیمت جدید به مجموعه اضافه میشود و قدیمی‌ترین حذف میشود تا خط میانگین به صورت متحرک حرکت کند.
میانگین متحرک ساده (SMA) یکی از معروف ترین اندیکاتورهایی است که در تحلیل تکنیکال برای بررسی رفتار قیمت در تحلیل تکنیکال بسیار استفاده میشود. کاربردهای اندیکاتور میانگین متحرک ساده SMA عبارت اند از:
در ادامه درباره هریک از کاربردهای اندیکاتور میانگین متحرک ساده صحبت می کنیم:
اندیکاتور SMA با میانگین گرفتن از قیمت در بازه‌ای مشخص، نوسانات زودگذر را حذف می‌کند و روند کلی بازار را بهتر نشان میدهد. بالا بودن قیمت نسبت به خط SMA نشان دهنده روند صعودی و پایین بودن آن، نشان دهنده روند نزولی است.
بسیاری از معامله گران از خط SMA به عنوان سطحی برای واکنش قیمت استفاده می‌کنند. قیمت هنگام رسیدن به SMA ممکن است به آن برخورد کند، از آن عبور کند یا برگشت داشته باشد که همه این موارد برای تریدر معنا دارد.
زمانی که یک میانگین کوتاه مدت مثل SMA50، میانگین بلندمدت مثل SMA200 را از پایین به بالا قطع کند، می‌تواند نشانه شروع روند صعودی باشد.
این تقاطع‌ها سیگنال‌های قابل اعتمادی برای ورود یا خروج هستند. نام دیگر استراتژی معاملاتی ترکیب دو اندیکاتور با هم استراتژی کراس اوور (Crossover Strategy) میباشد.
ترکیب میانگین متحرک ساده با شاخص‌هایی مثل RSI یا مکدی می‌تواند دقت تحلیل را بالا ببرد. برای مثال: وقتی قیمت بالای SMA قرار دارد و RSI هم در ناحیه حمایتی است، احتمال شروع رشد بیشتر میشود.
مطالعه بیشتر: میانگین متحرک وزنی چیست؟
میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) در نحوه وزن‌دهی به داده‌ها تفاوت دارند؛ SMA به تمام قیمت‌ها وزن یکسان میدهد، در حالی که EMA به قیمت‌های اخیر وزن بیشتری اختصاص میدهد. این تفاوت باعث میشود مووینگ اوریج نمایی نسبت به تغییرات قیمتی سریع‌تر واکنش نشان دهد، در حالی که مووینگ اوریج ساده روند را با تاخیر بیشتری دنبال می‌کند.
بطور کلی از میانگین متحرک نمایی بیشتر در بازارهای پرنوسان و برای دریافت سیگنال‌های سریع‌تر استفاده میشود، اما SMA گزینه‌ای مناسب برای تحلیل بلندمدت و کاهش نویزهای کوتاه مدت محسوب میشود.
برای استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک ساده در متاتریدر، کافی است وارد متاتریدر خود شوید و از بخش Navigator، روی پوشه Indicators بروید و از اندیکاتورهای Trend گزینه Moving Average را انتخاب کنید.
حال وارد تنظیمات این اندیکاتور خواهید شد که میتوانید بر اساس نیاز خود آن را شخصی سازی کنید.
تنظیمات دیگری هم وجود دارند که میتوانید تغییر دهید:
Period: دوره نشان‌دهنده تعداد کندل‌هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک استفاده میشود. مثلا در تایم‌فریم روزانه، میانگین قیمت بسته‌شدن (Close) در تصویر بالا در 14 روز اخیر محاسبه میشود.
Shift: اگر عددی مثبت یا منفی باشد، خط میانگین متحرک به جلو یا عقب جابه‌جا میشود. مقدار ۰ یعنی هیچ جابه‌جایی وجود ندارد و خط بر اساس داده‌های واقعی رسم میشود.
Apply to: در این قسمت میتوانید مشخص کنید که میانگین متحرک بر روی close کندل اعمال شود یا دیگر گزینه ها مثل open، high یا low.
Style: در این بخش رنگ خط میانگین متحرک را مشخص میکنید.
در تحلیل تکنیکال، میانگین متحرک ساده (SMA) به تریدر کمک می‌کند تا روند کلی قیمت را شفاف تر ببیند و تصمیم های بهتری بگیرد. این شاخص با ساختار ساده و کاربردی، نقش مهمی در تحلیل بازار دارد. در ادامه به مزایای آن اشاره می‌کنم:
بعد از بررسی مزایا این اندیکاتور حال در مورد معایب آن صحبت می کنیم.
میانگین متحرک ساده با اینکه در تحلیل تکنیکال مزایا زیادی دارد، اما بدون ایراد نیست. شناخت این ایرادها باعث میشود تریدر با دقت بیشتری از آن استفاده کند و گرفتار تصمیم های نادرست نشود. در ادامه به مهم‌ترین ضعف‌های این شاخص اشاره می‌کنیم:
میانگین متحرک ساده یا SMA یک اندیکاتور مووینگ اوریج در تحلیل تکنیکال است که با محاسبه میانگین قیمت در بازه‌های زمانی مشخص، مسیر کلی حرکت قیمت را نشان میدهد و به تشخیص زمان مناسب برای ورود یا خروج از معامله کمک می‌کند. در این مطلب، ابتدا ساختار و نحوه محاسبه SMA توضیح داده شده، سپس کاربردهای آن در شناسایی روند، سطوح واکنشی و فیلتر کردن نوسانات بررسی شده است. در ادامه مزایا و محدودیت‌های این شاخص به زبان ساده مطرح شده تا تریدر بتواند از آن در شرایط مختلف بازار استفاده کند و تحلیل دقیق تری از رفتار قیمت داشته باشد.
امتیاز خود به این مطلب را ثبت کنید
دیدگاه شما بعد از تایید در سایت نمایش داده خواهد شد
نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمیشود.
هنوز کسی نظری ثبت نکرده!