آیا معاملات شما همیشه به نتیجه دلخواه نمی‌رسند؟ شاید مشکل در نسبت ریسک به ریوارد باشد. این معیار مشخص می‌کند که در هر معامله چه مقدار سود در برابر ضررکه متحمل می‌شوید، منطقی است. در این مقاله یاد می‌گیرید چگونه این نسبت را محاسبه کنید، چطور آن را برای استراتژی معاملاتی خود تنظیم کنید و چرا انتخاب نسبت مناسب می‌تواند عملکرد شما را در بازارهای مختلف بهبود دهد. اگر می‌خواهید تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید و سودآوری خود را افزایش دهید، این راهنما را از دست ندهید.
نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio) میزان ریسکی که یک تریدر برای کسب مقدار مشخصی از سود قبول می‌کند، میباشد. این نسبت از تقسیم ریسک (Risk) بر سود مورد انتظار (Reward) به دست می‌آید و در تعیین حد ضرر و حد سود نقش دارد. مثلا اگر R/R برابر ۱:۲ باشد، یعنی در ازای هر ۱ دلار ریسک، انتظار می‌رود ۲ دلار سود بدست می‌آید. این معیار با وین ریت نسبت مستقیمی دارد و برای اینکه بتوانید بفهمید آیا شما در بازار سود خواهید کرد یا نه باید نسبت ریسک به ریوارد و وین ریت را بررسی کنید تا نتیجه استراتژی خود را در آینده ببینید.
نسبت ریسک به ریوارد با تقسیم مقدار ریسکی که در یک معامله پذیرفته می‌شود بر سود مورد انتظار محاسبه می‌شود.
فرمول:
ریسک به ریوارد = مقدار ریسک / مقدار سود
مراحل محاسبه:
مثال:
فرض کنید یک تریدر در سطح 1.2000 وارد معامله خرید در جفت‌ارز EUR/USD می‌شود.
حد ضرر: 1.1950 (50 پیپ)
حد سود: 1.2100 (100 پیپ)
ریسک به ریوارد: 50 / 100 = 1:2
در این حالت، تریدر به ازای هر 1 دلار ریسک، 2 دلار سود انتظار دارد.
نسبت ریسک به ریوارد برای مدیریت سرمایه اهمیت زیادی دارد، زیرا به معامله‌گران کمک می‌کند تا سودآوری و کنترل ریسک را حفظ کنند. بسیاری از تریدرها، حتی با یک Win Rate پایین، می‌توانند با رعایت یک نسبت مناسب، حساب خود را در وضعیت رشد پایدار نگه دارند.
مثلا اگر یک تریدر فقط ۴۰٪ از معاملات خود را با سود ببندد اما از R/R = 1:2 استفاده کند، همچنان می‌تواند حساب خود را مثبت نگه دارد.
جدول وین ریت در برابر نسبت ریسک به ریوارد را در زیر مشاهده میکنید:
نسبت ریسک به ریوارد (R/R) | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
Win Rate 10% | 0.80- | 0.75 - | 0.70- | 0.65- | 0.60- |
Win Rate 20% | 0.60- | 0.50- | 0.40- | 0.30- | 0.20- |
Win Rate 30% | 0.40- | 0.25- | 0.10- | 0.05 | 0.20 |
Win Rate 40% | 0.20- | 0 | 0.20 | 0.40 | 0.60 |
Win Rate 50% | 0 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1 |
Win Rate 60% | 0.20 | 0.50 | 0.80 | 1.10 | 1.40 |
Win Rate 70% | 0.40 | 0.75 | 1.10 | 1.45 | 1.80 |
Win Rate 80% | 0.60 | 1 | 1.40 | 1.80 | 2.20 |
Win Rate 90% | 0.80 | 1.25 | 1.70 | 2.15 | 2.60 |
Win Rate 100% | 1 | 1.50 | 2 | 2.50 | 3 |
این جدول نشان می‌دهد که با توجه به میزان Win Rate، چه مقدار بازدهی مورد انتظار برای هر سطح از نسبت ریسک به ریوارد (R/R) وجود دارد. مقادیر منفی نشان‌دهنده ضرر در بلندمدت و مقادیر مثبت نشان‌دهنده سودآوری هستند.
برای استفاده از ریسک به ریوارد در متاتریدر باید از تبدیل فیبوناچی به ریسک به ریوارد استفاده کنید. برای اینکار مراحل زیر را دنبال کنید:
وارد متاتریدر شوید و فیبوناچی ریتریسمنت را انتخاب کنید.
حال سطوح 2 ، 3، 4 و ... را به Level ها اضافه کنید.حال میتوانید با کشیدن فیبوناچی میزان ریسک به ریوارد در متاتریدر را مشاهده کنید.
برای مشخص کردن میزان ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو باید وارد این پلتفرم شوید و از منوی ابزار سمت چپ روی گزینه ای که در تصویر زیر میبینید کلیک کنید:
اگر معامله خرید باز کرده اید گزینه Long Position و اگر فروش باز کرده اید Short Position را انتخاب کنید و روی چارت بکشید.
میتوانید به طور دقیق ریسک به ریوارد را در چارت مشاهده کنید و اگر در تریدینگ ویو به معامله میپردازید، در همینجا معامله باز کنید.
بهترین نسبت ریسک به ریوارد به میزان برد شما در معاملات بستگی دارد؛ در اسکالپ نسبت‌های 1:1 یا 1:1.5 بهتر هستند، چون حد ضرر کوچک است و نوسان بالا ممکن است وین ریت شما 40 یا 50 درصد باشد. اما در معاملات بلند مدت مثل سوئینگ نسبت‌های 1:2، 1:3 یا حتی 1:5 عملکرد بهتری دارند، چون حرکت‌های قیمتی بزرگ‌تر است و تریدر فرصت بیشتری برای کسب سود دارد. در واقع برای استفاده از بهترین ریسک به ریوارد شما باید بک تست گرفته باشید تا بتوانید بهترین استراتژی را داشته باشید.
برای محاسبه نسبت ریسک به ریوارد در استیتمنت معاملاتی ابتدا باید داده‌های مربوط به میانگین سود (Average Profit) و میانگین ضرر (Average Loss) را از گزارش استخراج کنید.
در متاتریدر (MT4 / MT5)، این اطلاعات در بخش Account History موجود است و با کلیک راست و زدن گزینهSave as Detailed Report می‌توان به جزئیات دقیق‌تری دسترسی داشت.
برای انجام محاسبات، مجموع سود معاملات (Total Profit) را بر تعداد معاملات سودده (Winning Trades) تقسیم کرده و میانگین سود را به دست می‌آوریم. سپس مجموع ضرر معاملات (Total Loss) را بر تعداد معاملات ضررده (Losing Trades) تقسیم کرده تا میانگین ضرر مشخص شود. در نهایت، نسبت R/R با تقسیم میانگین ضرر بر میانگین سود محاسبه می‌شود.
تحلیل این نسبت در استیتمنت اهمیت زیادی دارد، زیرا مشخص می‌کند که آیا استراتژی معاملاتی در بلندمدت سودآور است یا خیر. مثلا اگر نسبت 1:2 باشد، یعنی تریدر به ازای هر ۱ دلار ریسک، ۲ دلار سود به دست می‌آورد. در این حالت، حتی اگر وین ریت فقط ۳۳٪ باشد، حساب همچنان می‌تواند در مجموع سودده باشد.
ریسک به ریوارد میزان ریسکی است که یک تریدر برای کسب مقدار مشخصی سود می‌پذیرد و با تقسیم ریسک بر سود مورد انتظار محاسبه می‌شود. این نسبت در تعیین حد ضرر و حد سود نقش دارد و به مدیریت سرمایه کمک می‌کند. در این مقاله نحوه محاسبه، کاربردها و تفاوت این نسبت در بازارهای مختلف بررسی شده است. همچنین، چالش‌های استفاده از آن، نحوه نمایش در استیتمنت معاملاتی و روش‌های بهینه‌سازی آن در متاتریدر توضیح داده شده است.
امتیاز خود به این مطلب را ثبت کنید
دیدگاه شما بعد از تایید در سایت نمایش داده خواهد شد
نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمیشود.
هنوز کسی نظری ثبت نکرده!