تاریخ به روز رسانی:
۱۴۰۴/۸/۱۳انتخاب اندیکاتور مناسب برای معاملات قراردادهای آتی (فیوچرز) در معاملات کوتاه‌مدت و اسکالپینگ (در تایم‌فریم‌های ۵ دقیقه و پایین‌تر) اهمیت زیادی دارد. معامله‌گران حرفه‌ای با ترکیب چندین اندیکاتور مکمل، جنبه‌های مختلف بازار مانند روند (Trend)، مومنتوم (Momentum)، نوسانات (Volatility) و حجم معاملات (Volume) را بررسی می‌کنند. در ادامه بهترین اندیکاتور ها برای فیوچرز را به شما معرفی کرده ایم.
بهترین اندیکاتورها برای معاملات فیوچرز عبارتند از:
در ادامه به توضیحات بیشتر درباره بهترین اندیکاتور برای فیوچرز خواهیم پرداخت:
RSI یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها در معاملات فیوچرز است که برای سنجش قدرت روند و شناسایی نواحی اشباع خرید و فروش به کار می‌رود. این شاخص بین صفر تا صد در نوسان است و وقتی مقدار آن بالای ۷۰ قرار می‌گیرد، بازار در حالت اشباع خرید قرار دارد و احتمال اصلاح یا برگشت روند وجود دارد. برعکس، مقادیر زیر ۳۰ نشانه‌ی اشباع فروش و احتمال صعود قیمت هستند. واگرایی بین RSI و حرکت قیمت نیز از سیگنال‌های مهم تغییر روند محسوب میشود. واکنش سریع RSI باعث میشود در بازارهای خنثی یا رنج، دقت بالایی داشته باشد.
مکدی بر پایه میانگین متحرک نمایی (EMA) ساخته شده و به معامله‌گر کمک می‌کند جهت و قدرت روند را تشخیص دهد. وقتی خط MACD بالاتر از خط سیگنال قرار بگیرد و هر دو صعودی باشند، روند بازار صعودی تلقی میشود. همچنین هیستوگرام MACD اختلاف بین دو خط را نشان داده و قدرت روند را مشخص می‌کند. اگرچه این اندیکاتور نسبت به RSI کندتر واکنش نشان می‌دهد، اما در بازارهایی که روند مشخصی دارند، عملکرد دقیق‌تر و قابل اعتماد‌تری دارد. واگرایی بین MACD و قیمت نیز یکی از نشانه‌های تغییر جهت بازار است.
استوکاستیک میزان تمایل بازار به بستن قیمت در نزدیکی سقف یا کف محدوده‌ی اخیر را می‌سنجد. مقدار آن بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان دارد و سطوح ۸۰ و ۲۰ به ترتیب برای اشباع خرید و فروش در نظر گرفته می‌شوند. هنگامی‌که خطوط %K و %D از منطقه اشباع فروش خارج شده و یکدیگر را به سمت بالا قطع می‌کنند، سیگنال خرید صادر میشود. واگرایی میان استوکاستیک و قیمت می‌تواند نشانه‌ای از پایان روند فعلی و احتمال بازگشت بازار باشد، به همین دلیل اسکالپرها به آن توجه ویژه‌ای دارند.
اندیکاتور ROC یا مومنتوم، سرعت حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. مقدار مثبت آن نشان‌دهنده شتاب صعودی و مقدار منفی بیانگر ضعف یا نزول است. زمانی که قیمت در حال رشد باشد اما ROC روند نزولی پیدا کند، نشانه‌ای از خستگی بازار و احتمال اصلاح است. این اندیکاتور برای تشخیص لحظه‌هایی که بازار در حال از دست دادن قدرت حرکت خود است، بسیار کاربردی است.
میانگین‌های متحرک ابزار اصلی برای دنبال کردن روند در معاملات فیوچرز هستند. آن‌ها با حذف نویزهای قیمتی، جهت کلی بازار را نشان می‌دهند و می‌توانند به‌عنوان سطوح حمایتی یا مقاومتی پویا مورد استفاده قرار گیرند. میانگین‌های کوتاه‌مدت مثل ۲۰ یا ۵۰ دوره‌ای برای معاملات سریع مناسب‌ترند. تریدرها اغلب از استراتژی تقاطع میانگین‌ها استفاده می‌کنند؛ عبور میانگین کوتاه‌مدت از بلندمدت به سمت بالا سیگنال صعودی محسوب میشود و بالعکس.
بولینگر باند یکی از ابزارهای محبوب برای سنجش نوسانات بازار است. این اندیکاتور از سه خط تشکیل شده: یک میانگین متحرک ساده در وسط و دو خط انحراف معیار در بالا و پایین آن. وقتی قیمت به باند بالایی برخورد کند، بازار در حالت اشباع خرید قرار دارد و احتمال اصلاح وجود دارد و برخورد به باند پایینی نشان‌دهنده اشباع فروش است. در اسکالپینگ، بسیاری از معامله‌گران از برخورد قیمت به این باندها برای ورود و خروج سریع از معاملات استفاده می‌کنند.
پارابولیک سار نقاطی سهموی روی نمودار ایجاد می‌کند که جهت حرکت روند را مشخص می‌نمایند. وقتی نقاط زیر قیمت باشند، روند صعودی است و زمانی که بالای قیمت قرار بگیرند، روند نزولی تلقی میشود. این اندیکاتور برای تعیین نقاط بازگشت (Stop and Reverse) بسیار کاربردی است. اگرچه ممکن است کمی با تاخیر واکنش نشان دهد، اما در بازارهای دارای نوسان بالا عملکرد قابل اعتمادی دارد.
ایچیموکو یک سیستم تحلیلی کامل است که علاوه بر جهت روند، نواحی حمایت و مقاومت و قدرت حرکت بازار را نیز مشخص می‌کند. مهم‌ترین بخش آن ابر کومو است که نشان‌دهنده تمایل کلی بازار است؛ قیمت بالای ابر نشانه صعود و پایین آن نشانه نزول است. تقاطع خطوط تنکان‌سن و کیجون‌سن سیگنال ورود یا خروج صادر می‌کند و خط چیکو اسپن برای تایید سیگنال‌ها کاربرد دارد. ایچیموکو به دلیل چندبعدی بودن، بین اسکالپرها و معامله‌گران کوتاه‌مدت بسیار محبوب است.
VWAP میانگین قیمتی را نشان می‌دهد که با حجم معاملات وزن‌دهی شده است و دید واقعی‌تری نسبت به ارزش فعلی بازار می‌دهد. وقتی قیمت بالاتر از VWAP باشد، بازار تمایل صعودی دارد و برعکس، پایین‌تر بودن قیمت از آن نشانه فشار نزولی است. از آنجا که بازار تمایل دارد پس از حرکات شدید به سمت VWAP بازگردد، این اندیکاتور برای معاملات روزانه و اسکالپ بسیار موثر است.
ولوم پروفایل حجم معاملات را در سطوح مختلف قیمتی نشان می‌دهد و مشخص می‌کند در کدام محدوده بیشترین معاملات انجام شده است. نقطه کنترل (POC) سطحی است که بیشترین حجم در آن معامله شده و نقش حمایت یا مقاومت قوی دارد. بسیاری از معامله‌گران از این ابزار برای شناسایی نواحی مهم قیمتی و تعیین حد سود و ضرر استفاده می‌کنند.
انتخاب بهترین اندیکاتور برای فیوچرز در معاملات کوتاه‌مدت و اسکالپینگ تاثیر بالایی در موفقیت تریدر دارد. هیچ اندیکاتوری به‌تنهایی قادر به پیش‌بینی دقیق رفتار بازار نیست، اما ترکیب هوشمندانه‌ی چند ابزار تحلیلی می‌تواند دیدی چندبعدی از روند، مومنتوم، نوسانات و حجم بازار ارائه دهد. اندیکاتورهایی مانند RSI، MACD و استوکاستیک برای تشخیص مومنتوم و نقاط اشباع خرید یا فروش کاربرد دارند، در حالی که میانگین‌های متحرک، پارابولیک سار و ایچیموکو به درک بهتر جهت روند و نقاط بازگشت کمک می‌کنند. ابزارهایی مثل بولینگر باند و ROC برای سنجش نوسانات و قدرت حرکت بازار بسیار مؤثرند و اندیکاتورهای حجمی مانند VWAP، OBV و ولوم پروفایل نشان می‌دهند که فشار خرید یا فروش در کدام سطوح قیمتی متمرکز است.
امتیاز خود به این مطلب را ثبت کنید
دیدگاه شما بعد از تایید در سایت نمایش داده خواهد شد
نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمیشود.
هنوز کسی نظری ثبت نکرده!