نویسنده:
اگر به دنبال اندیکاتوری هستید که بتواند نوسان های بازار را به سرعت تشخیص دهد و زمان مناسب ورود یا خروج را نشان دهد، اندیکاتور استوکاستیک همان چیزی است که باید نیاز شما را رفع می کند. در این مقاله به صورت کامل و کاربردی، عملکرد این شاخص، اجزای اصلی، روش محاسبه، سیگنال‌ها، مزایا و معایب آن را بررسی کرده‌ایم تا بتوانید کامل با این اندیکاتور آشنا شوید. ادامه این مطلب می‌تواند مسیر نگاه شما به معاملات کوتاه مدت را تغییر دهد.
اندیکاتور استوکاستیک با مقایسه قیمت بسته شدن با دامنه نوسان قیمت در یک بازه زمانی مشخص کار می کند و بیشتر در شرایطی که بازار در حالت بدون روند قرار دارد، استفاده می‌شود. این شاخص که توسط جرج لین (George Lane) در اواخر دهه 1950 طراحی شده و دو خط اصلی به نام های ٪K و ٪D دارد که با حرکت میان آنها می‌توان شرایط خرید یا فروش بیش از حد را در نمودار قیمتی پیدا کرد.
نوسانگر استوکاستیک با بررسی موقعیت قیمت بسته شدن در مقایسه با بیشترین و کمترین قیمت در یک بازه زمانی، به شناسایی شرایط خرید یا فروش بیش از اندازه کمک می کند. این نوسانگر از دو خط ٪K و ٪D تشکیل شده که رفتار آنها در کنار هم به تشخیص زمان ورود یا خروج از معامله کمک می‌کند.
واکنش سریع این شاخص به حرکت قیمت، در بازارهای بدون روند این اندیکاتور را برای اسکالپ بسیار جذاب کرده است. بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای اختلاف جهت بین قیمت و استوکاستیک را نشانه‌ای از واگرایی یا احتمال برگشت روند می‌دانند.
برای مطالعه بیشتر درباره اندیکاتور چیست میتوانید به مقاله آن در سایت سیف بروکر مراجعه کنید.
اندیکاتور استوکاستیک ساختاری ساده اما کاربردی دارد که در ادامه، درباره اجزای اصلی این نوسانگر صحبت کرده ایم:
در ادامه هریک از اجزای بالا را بررسی می کنیم:
این خط مهم ترین بخش استوکاستیک است و نشان می‌دهد قیمت بسته شدن (Close) در چه موقعیتی نسبت به بالاترین (High) و پایین ترین قیمت (Low) در یک بازه زمانی قرار دارد. این عدد بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند و وقتی به بالای ۸۰ می‌رسد، بازار وارد شرایطی شده که فروش بیش از حد یا Oversold وجود دارد. اگر هم عدد زیر ۲۰ باشد، خرید بیش از حد یا Overbought وجود دارد.
خط ٪D میانگین ساده ای از خط ٪K در سه دوره متوالی است که نسبت به خط ٪K کندتر حرکت می‌کند و از آن برای بررسی لحظه های برگشت در بازار استفاده می‌شود. زمانی که ٪K از پایین به بالا خط ٪D را قطع می‌کند به عنوان سیگنال ورود در نظر گرفته می‌شود. اگر در سطوح مهم مثل بالای ۸۰ یا پایین ۲۰ این قطع کردن خط اتفاق بیفتد، سیگنال قوی تری برای ورود است.
اعداد ۸۰ و ۲۰ درصد دو سطح مهم در استوکاستیک هستند که برای شناسایی شرایط غیرعادی در بازار ایجاد شده اند. عددهای بالاتر از ۸۰ بیانگر تمایل قیمت به کاهش هستند و عددهای پایین‌تر از ۲۰ بیانگر تمایل به رشد. این نواحی به تنهایی معیار تصمیم گیری نیستند و بهتر است در کنار رفتار دیگر سیگنال های معاملاتی استفاده شوند.
در ادامه، به صورت دقیق به فرمول ها و نحوه محاسبه این اندیکاتور پرداخته ایم:
فرمول محاسبه خط ٪K:
100 * (بالاترین قیمت دوره - پایین ترین قیمت دوره ) / (قیمت بسته شدن فعلی- پایین ترین قیمت دوره) = ٪K
در فرمول بالا:
فرمول محاسبه خط ٪D:
%D = میانگین متحرک ساده ۳ دوره‌ای از %K
خط ٪D کندتر است و از آن برای بررسی رفتار ساده تر قیمت استفاده می‌شود. این خط نقش مکمل در تشخیص سیگنال های برگشتی یا تایید روند دارد.
نکات زیر را درباره فرمول اندیکاتور استوکاستیک را رعایت کنید:
قیمت بسته شدن روز 14 برابر است با 136، بیشترین قیمت 14 روز اخیر برابر است با 139 و کمترین قیمت 14 روز اخیر هم برابر است با 117 به همین ترتیب ابتدا خط k% را محاسبه میکنیم:
%K = (136 - 117) ÷ (139 - 117) × 100
%K = 19 ÷ 22 × 100 ≈ 86.36
% D میانگین 3 مقدار آخر %K است. فرض میکنیم:
%K روز 12 برابر با 75.00، %K روز 13 برابر با 80.00 و %K روز 14 برابر با 86.36 است، بدین صورت D برابر خواهد بود با:
%D = (75.00 + 80.00 + 86.36) ÷ 3
%D ≈ 80.45
باتوجه به محاسبات می‌توان فهمید که:
چون هر دو خط %D و %K بالاتر از 80 هستند، نشان‌دهنده اشباع خرید (Overbought) میباشد. اگر %K به زیر %D برود، سیگنال فروش ایجاد می‌شود.
در این بخش بطور کامل به بررسی تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک خواهیم پرداخت:
این تصویر مربوط به تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک در یک پلتفرم تحلیل تکنیکال است. در ادامه هر بخش را توضیح می‌دهم:
بخش Inputs (ورودی‌ها):
پارامترهای اصلی:
%K Length: عدد ۱۴ که معمولا پیش‌فرض است. این عدد دوره محاسبه را نشان می‌دهد.
%K Smoothing: عدد ۱ که نشان دهنده عدم هموارسازی یا هموارسازی کم است.
D% Smoothing: عدد ۳ که معمولا برای خط آهسته‌تر (Signal line) استفاده می‌شود.
بخش CALCULATION (محاسبه):
Wait for timeframe closes: محاسبات فقط پس از بسته شدن کامل کندل انجام شود (نه به صورت لحظه‌ای).
بخش INPUT VALUES:
Inputs in status line: مقادیر ورودی در خط وضعیت نمایش داده نمیشود.
دکمه‌های پایین:
Defaults: بازگشت به تنظیمات پیش‌فرض
Cancel: انصراف از تغییرات
Ok: تایید و اعمال تغییرات
اندیکاتور استوکاستیک بیشتر در موقعیت‌هایی استفاده می‌شود که تریدر نیاز به شناسایی شرایط هیجانی بازار، نقاط برگشت و لحظه‌های ورود یا خروج مناسب دارد. در ادامه، به کاربردهای اصلی اندیکاتور استوکاستیک اشاره می کنم:
برای نوسان‌گیری با اندیکاتور استوکاستیک، مراحل زیر را میتوانید دنبال کنید:
مرحله اول: شناسایی نواحی اشباع خرید و فروش
مرحله دوم: انتظار برای سیگنال‌های کراس (عبور خطوط)
مرحله سوم: تایید سیگنال‌ها با الگوهای کندل‌استیک
به دنبال الگوهای کندل صعودی (برای خرید) یا نزولی (برای فروش) باشید تا سیگنال‌های استوکاستیک تایید شوند.
مرحله چهارم: ورود به بازار
وارد معامله خرید (در کراس صعودی و اشباع فروش) یا فروش (در کراس نزولی و اشباع خرید) شوید.
مرحله پنجم: استفاده از حد ضرر و حد سود
برای کنترل ریسک، از حد ضرر و حد سود استفاده کنید. بخصوص در تایم‌فریم‌های کوتاه که نوسانات بازار زیاد است.
سیگنال های خرید و فروش در استوکاستیک بر پایه رفتار دو خط ٪K و ٪D و موقعیت آنها نسبت به محدوده‌های عددی ۲۰ و ۸۰ بررسی می‌شود. وقتی خط ٪K از پایین به بالا خط ٪D را در ناحیه زیر ۲۰ قطع کند، نشانه‌ای از کاهش فشار فروش و احتمال برگشت قیمت به سمت بالا است و تریدرهای باتجربه آن را به عنوان سیگنال ورود در نظر می‌گیرند. برعکس، اگر این دو خط در ناحیه بالای ۸۰ با هم تقاطع نزولی داشته باشند، می‌توان آن را نشانه‌ای از ضعف در ادامه رشد قیمت و احتمال شروع کاهش قیمت دانست.
طبق تجربه های تریدرهای برجسته در بازارهای کم تحرک نشان داده که بررسی این سیگنال‌ها در کنار ساختار کندل‌ها و شاخص هایی مثل RSI، می‌تواند تحلیل بهتری ایجاد کند و از تصمیم های عجولانه جلوگیری شود.
اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) به علت واکنش سریع و ساختار ساده اش، بین تریدرها محبوب است. در ادامه به تمامی مزایا این اندیکاتور اشاره می کنیم:
بعد از بررسی مزایا اندیکاتور استوکاستیک حال در مورد معایب آن صحبت می کنیم.
اندیکاتور استوکاستیک با وجود ویژگی های کاربردی، نقاط ضعفی نیز دارد که شناخت آنها به تریدر کمک می‌کند عملکرد بهتری داشته باشد. برخی از معایب اندیکاتور استوکاستیک عبارت اند از :
برای دانلود اندیکاتور استوکاستیک از لینک های زیر استفاده کنید:
میتوانید بر اساس پلتفرم خود اندیکاتور مورد نظر را دانلود کنید.
اندیکاتور استوکاستیک شاخصی در تحلیل تکنیکال است که با بررسی موقعیت قیمت بسته شدن نسبت به دامنه نوسان در یک بازه زمانی، شرایط خرید یا فروش شدید را نشان می‌دهد. در این مطلب ساختار و نحوه عملکرد نوسانگر استوکاستیک را بررسی کردیم؛ از اجزای تشکیل دهنده و فرمول محاسبه تا روش شناسایی سیگنال، کاربرد آن در نوسان گیری، مزایا و محدودیت‌ها. این شاخص با ساختار ساده و واکنش سریع به تغییرات قیمت، اگر همراه با تحلیل کندلی یا بررسی روند بازار استفاده شود، می‌تواند به تصمیم گیری بهتر در معاملات کمک کند.
امتیاز خود به این مطلب را ثبت کنید
دیدگاه شما بعد از تایید در سایت نمایش داده خواهد شد
نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمیشود.
هنوز کسی نظری ثبت نکرده!