اسلیپیج چیست؟ (Slippage) + معنی اسلیپیج در ترید چیست؟

در بازار پرنوسان فارکس، سرعت و دقت در اجرای سفارش‌ها نقش مهمی در موفقیت معامله‌گران دارد. اما گاهی اوقات حتی با بهترین تحلیل‌ها و برنامه‌ریزی‌ها، سفارش شما در قیمتی متفاوت از آنچه انتظار دارید اجرا می‌شود. این پدیده که با نام اسلیپیج (Slippage) شناخته می‌شود، می‌تواند سود یا زیان یک معامله را تغییر دهد و درک دقیق آن برای هر تریدری در زمان‌های پرنوسان بازار ضروری است.

اسلیپیج چیست؟

اسلیپیج در فارکس به اختلاف میان قیمت مورد انتظار تریدر و قیمت واقعی اجرای سفارش در بازار ارز گفته می‌شود. این پدیده در زمان‌هایی رخ می‌دهد که بازار دچار نوسان شدید است یا نقدینگی کافی در لحظه اجرای سفارش وجود ندارد. به زبان ساده معنی اسلیپیج در ترید زمانی است که شما قصد دارید در قیمت مشخصی خرید یا فروش انجام دهید، اما معامله در قیمتی متفاوت از آن قیمت انجام می‌شود.

مثلا هنگام انتشار اخبار اقتصادی مهم، تریدر ممکن است سفارش خرید یا فروش را با قیمتی مشخص ارسال کند، اما سفارش او با قیمتی بالاتر یا پایین‌تر اجرا شود. Slippage می‌تواند مثبت باشد (اجرای سفارش با قیمتی بهتر از قیمت درخواستی)، یا اینکه منفی باشد (اجرای سفارش با قیمتی بدتر از انتظار) و یا حتی بدون تغییر باشد. مدیریت صحیح این شرایط می‌تواند تاثیرات آن را بر نتایج معاملاتی به حداقل برساند. برای مثال، فرض کنید قیمت درخواستی برای خرید EUR/USD برابر با 1.1000 است؛ اگر سفارش شما با قیمت 1.0995 اجرا شود، این یک اسلیپیج مثبت است. اما اگر قیمت اجرا 1.1005 باشد، این یک اسلیپیج منفی است که به ضرر شما تمام می‌شود.

انواع اسلیپیج در فارکس

اسلیپیج در فارکس به دو نوع مثبت و منفی تقسیم می‌شود که هرکدام تاثیری متفاوت بر معاملات دارند در ادامه این دو نوع توضیح داده شده است:

• اسلیپیج مثبت: این حالت زمانی رخ می‌دهد که سفارش با قیمتی بهتر از قیمت درخواست شده اجرا شود. مثلا، در سفارش خرید (Buy)، اگر قیمت بازار در زمان اجرا کمتر از قیمت موردنظر باشد، معامله گر سود بیشتری کسب می‌کند. در سفارش فروش (Sell)، اگر قیمت بازار در زمان اجرا بالاتر باشد، سود معامله افزایش می‌یابد. این نوع لغزش معمولا در شرایطی با نوسانات کنترل شده و نقدینگی مناسب رخ می‌دهد.
• اسلیپیج منفی: این نوع زمانی اتفاق می‌افتد که سفارش با قیمتی بدتر از قیمت درخواست‌شده اجرا شود. برای مثال در سفارش خرید، اگر قیمت بازار در زمان اجرا بالاتر از انتظار باشد، معامله گر زیان می‌بیند. در سفارش فروش، اگر قیمت بازار پایین‌تر باشد، زیان احتمالی بیشتر می‌شود. این حالت اغلب در شرایط نوسانات بالا یا کمبود نقدینگی دیده می‌شود.

عوامل موثر بر اسلیپیج در ترید

اسلیپیج در فارکس زمانی رخ میدهد که اوردر یا سفارشی در خلاف جهت، سفارشی که شما میخواهید قرار دهید وجود نداشته باشد. در ادامه به عوامل موثر آن می‌پردازیم:

• نوسانات بازار: تغییرات سریع قیمت‌ها در زمان اخبار یا رویدادهای مهم باعث افزایش احتمال لغزش می‌شود.
• کاهش نقدینگی: در جفت ارزهای کم حجم یا ساعات خلوت بازار، نقدینگی پایین منجر به Slippage می‌شود.
• زمان تاخیر در اجرای سفارش: تاخیر در اجرای سفارش به دلیل شلوغی بازار یا تراکم معاملات لغزش را افزایش می‌دهد.
• نوع سفارش استفاده شده: دستورات Market به دلیل اجرا با قیمت فعلی بازار، بیشتر در معرض لغزش هستند.
• عملکرد بروکر و پلتفرم معاملاتی: بروکرهایی با سرعت اجرای بالا و نقدینگی مناسب لغزش کمتری ایجاد می‌کنند.

عوامل موثر بر لغزش از نوسانات بازار گرفته تا عملکرد بروکر، همگی نقش مهمی در معاملات فارکس دارند.

تاثیر اسلیپیج معاملات بر قیمت های خرید و فروش

اسلیپیج معاملات میتواند مستقیما قیمت‌های خرید (Bid) و فروش (Ask) را تحت تاثیر قرار دهد، در شرایطی که بازار دچار نوسانات زیاد است یا نقدینگی کاهش پیدا می‌کند، ممکن است سفارشات معاملاتی با قیمتی متفاوت از قیمت درخواست شده اجرا شوند. مثلا، در یک سفارش خرید (Buy)، اگر قیمت به دلیل تغییرات سریع بازار افزایش یابد، سفارش با قیمتی بالاتر از انتظار اجرا می‌شود که می‌تواند سود احتمالی را کاهش دهد. در معاملات فروش (Sell) نیز، کاهش قیمت باعث می‌شود سفارش در قیمتی پایین‌تر از انتظار اجرا شود که زیان را افزایش می‌دهد.

اسلیپیج در معاملات همیشه اثر منفی ندارد و در برخی شرایط می‌تواند به سود معامله گر تمام شود. برای مثال، در لغزش مثبت سفارش خرید با قیمتی کمتر از درخواست یا سفارش فروش با قیمتی بالاتر اجرا می‌شود که به سودآوری بیشتر کمک می‌کند. اما در لغزش منفی که رایج‌تر است، تریدر ممکن است با زیان ناشی از اجرای سفارش در قیمت نامطلوب مواجه شود. برای کاهش اثرات منفی، استفاده از دستورات pending، اجتناب از معاملات در شرایط پرنوسان و انتخاب بروکرهای با نقدینگی مناسب می‌تواند مفید باشد و نتایج معاملاتی را بهبود دهد.

چگونه اسلیپیج بر استراتژی های معاملاتی تاثیر می گذارد؟

اسلیپیج می‌تواند روی استراتژی های معاملاتی تاثیر بگذارد، به خصوص زمانی که بازار نوسانات زیادی دارد یا نقدینگی کاهش می‌یابد. این شرایط باعث می‌شود سفارش‌ها با قیمتی متفاوت از انتظار اجرا شوند و ممکن است سودآوری استراتژی را تحت تاثیر قرار دهند. مثلا، در استراتژی‌هایی مثل اسکالپینگ که سودهای کوچک و مکرر موردنظر است، حتی تغییرات جزئی قیمت می‌تواند به زیان منجر شود.

در مقابل، استراتژی‌های بلندمدت پوزیشن تریدینگ که به حرکات کلی بازار متکی هستند، کمتر تحت تاثیر این تغییرات قرار می‌گیرند.

روش های کاهش اسلیپیج در فارکس

اسلیپیج در فارکس می‌تواند باعث تغییرات غیرمنتظره در قیمت اجرای سفارش شود، اما با استفاده از روش‌های مناسب، این مشکل را می‌توان به حداقل رساند در ادامه روش‌های موثر برای کاهش لغزش بررسی می‌شود:

1. استفاده از دستورات pending به جای Market
2. انتخاب بروکر با نقدینگی مناسب و اجرای سریع سفارش‌ها
3. پرهیز از معامله در زمان انتشار اخبار مهم اقتصادی
4. تمرکز بر ساعات معاملاتی با حجم بالا
5. استفاده از فناوری‌های پیشرفته معاملاتی

تفاوت اسلیپیج معاملات در بروکرهای مختلف

تفاوت لغزش در بروکرهای مختلف را در زیر بررسی کرده ایم:

کدام بروکر اسلیپیج کمتری دارد؟

بروکرهایی که نقدینگی بالا و سرعت اجرای سفارشات سریع دارند، لغزش کمتری تجربه می‌کنند. بهترین بروکرها عبارتند از:

• IC Markets: این بروکر به خاطر نقدینگی بالا و اجرای سریع سفارشات، لغزش کمتری دارد.
• FP Markets: با فراهم کردن دسترسی به بازارهای مختلف و سرعت بالا در اجرای سفارشات، معمولا لغزش کمی را تجربه می‌کند.
• Pepperstone: یکی دیگر از بروکرهای مشهور که به دلیل نقدینگی بالا و پلتفرم‌های پیشرفته خود، Slippage کمی را برای مشتریان فراهم می‌کند.
• Exness: بروکری با پلتفرم‌های قوی و سرعت اجرای بالا که در اکثر موارد لغزش پایین دارد.

انتخاب بروکر با نقدینگی بالا، پلتفرم مناسب و اجرای سریع سفارشات به کاهش لغزش کمک می‌کند.

چه زمانی اسلیپیج مفید است؟

در شرایطی که مثبت باشد می‌تواند به سود تریدر عمل کند، لغزش مثبت زمانی اتفاق می‌افتد که سفارش با قیمتی بهتر از قیمت درخواست‌شده اجرا شود. مثلا، در سفارش خرید (Buy)، اگر قیمت بازار در لحظه اجرا کمتر از قیمت درخواستی باشد، سود معامله گر بیشتر می‌شود. در سفارش فروش (Sell) نیز، اگر قیمت در لحظه اجرا بالاتر از انتظار باشد، معامله با سود بیشتری بسته می‌شود. چنین شرایطی در بازارهایی با نقدینگی مناسب یا در زمان تغییرات مثبت قیمت مشاهده می‌شود.

اسلیپیج تلرانس چیست؟

اسلیپیج تلرانس (Slippage Tolerance) به مقدار تفاوت مجاز بین قیمت درخواستی و قیمت اجرایی سفارش اشاره دارد که معامله‌گر حاضر به پذیرش آن است. به عبارت دیگر، وقتی یک معامله‌گر در حال ثبت سفارش است، می‌تواند یک مقدار خاص از لغزش را تعیین کند که بالاتر از آن دیگر سفارش اجرا نمی‌شود. این ویژگی به معامله‌گر کمک می‌کند تا از ورود به معامله در قیمت‌های بدتر از انتظار جلوگیری کند.

خلاصه مقاله اسلیپیج چیست

اسلیپیج زمانی رخ می‌دهد که سفارش‌های معاملاتی با قیمتی متفاوت از قیمت درخواستی اجرا شوند و اغلب در شرایط نوسانات شدید یا کمبود نقدینگی بازار اتفاق می‌افتد. این مقاله به بررسی تاثیر لغزش بر قیمت‌های خرید و فروش، انواع آن شامل مثبت و منفی و روش‌های کاهش اثرات آن پرداخته است. معامله گران با درک بهتر این پدیده و استفاده از روش‌های مناسب می‌توانند اثرات منفی آن را کاهش دهند و از فرصت‌های مثبت بهره ببرند.