تاریخ به روز رسانی:
۱۴۰۴/۷/۶ورود به بازار فارکس بدون داشتن یک استراتژی معاملاتی آزمایش شده درست مثل دریانوردی در میان اقیانوسی طوفانی بدون قطب‌نما است. در چنین بازاری که پر از نوسانات ناگهانی است، داشتن یک نقشه راه روشن و مطمئن، تفاوت بین موفقیت و شکست را رقم می‌زند. بک تست به شما اجازه می‌دهد استراتژی معاملاتی خود را روی داده‌های تاریخی اجرا کنید و ببینید اگر در گذشته از آن استفاده می‌کردید چه نتیجه‌ای می‌گرفتید. این فرآیند علاوه بر کاهش ریسک، به شما کمک می‌کند نقاط ضعف استراتژی را شناسایی کنید، قوانین خود را بهینه سازید و با اعتماد بیشتری وارد معاملات واقعی شوید. در ادامه به معرفی بهترین نرم افزار بک تست فارکس می‌پردازیم.
بک تست اجرای یک استراتژی روی داده‌های گذشته است. این کار به دو روش انجام می‌شود، روش دستی و روش خودکار. در روش دستی، معامله‌گر نمودارهای گذشته را بررسی کرده و نقاط ورود و خروج احتمالی را به شکل فرضی علامت می‌زند. اما فوروارد تست شامل اجرای استراتژی در شرایط واقعی اما روی حساب دمو است. این یعنی معامله در لحظه و با داده‌های زنده بازار، اما با سرمایه مجازی. فوروارد تست زمان بیشتری می‌برد اما یکی از بهترین روش ها برای درک فشارهای روانی بازار واقعی است.
پس می‌توان گفت بک تست برای آزمودن فنی و سریع استراتژی مفید است، در حالی که فوروارد تست برای آماده‌سازی روانی معامله‌گر قبل از ورود به بازار واقعی ضروری محسوب می‌شود.
نرم‌افزارهای بک تست به طور کلی در سه دسته اصلی قرار می‌گیرند: نرم‌افزارهای مستقل، پلتفرم‌های معاملاتی و پلتفرم‌های آنلاین که در ادامه هر یک را معرفی خواهیم کرد:
در ادامه هر یک از موارد بالا را بیشتر توضیح خواهیم داد:
فارکس تستر (Forex Tester) یکی از معروف ترین و حرفه‌ای‌ترین نرم افزار بک تست در بازار فارکس است که بیشتر معامله‌گران حرفه‌ای آن را به‌عنوان یک شبیه ساز کامل می‌شناسند. این نرم‌افزار داده‌های تاریخی دقیق و گسترده‌ای را در اختیار شما قرار می‌دهد و می‌تواند شرایط واقعی بازار مثل اسپرد متغیر، لغزش قیمتی و حتی اخبار اقتصادی را بازسازی کند.
یکی از ویژگی‌های مهم پلتفرم فارکس تستر این است که شما می‌توانید هم استراتژی‌های دستی و هم استراتژی‌های خودکار را روی آن امتحان کنید. علاوه بر این، امکان ساخت استراتژی بدون نیاز به کدنویسی از طریق رابط کاربری گرافیکی در آن وجود دارد و حتی می‌توان نتایج را به شکل یک اکسپرت در متاتریدر خروجی گرفت. هرچند یادگیری این نرم‌افزار کمی زمان‌بر است و هزینه بالایی دارد، اما دقت و امکانات گسترده آن باعث شده برای معامله‌گران جدی و حرفه‌ای یکی از بهترین گزینه‌ها باشد.
سافت فور فارکس سیمولاتور (Soft4FX Forex Simulator) نرم‌افزاری است که به شکل یک افزونه روی متاتریدر ۴ نصب می‌شود و همین موضوع آن را به انتخابی محبوب برای کسانی تبدیل کرده که دوست دارند در محیط آشنای MT4 کار کنند. مزیت اصلی این نرم‌افزار قیمت مناسب و سهولت استفاده آن است؛ شما می‌توانید از همه اندیکاتورها و قالب‌ها که در متاتریدر دارید استفاده کنید و تنها با چند کلیک بک تست دستی انجام دهید.
سرعت کار با Soft4FX بسیار بالا است و رابط آن به گونه‌ای طراحی شده که کاربران تازه‌کار هم به راحتی بتوانند از آن استفاده کنند. با این حال، امکانات و گزارش‌های آماری آن در مقایسه با Forex Tester محدودتر است و فقط روی پلتفرم متاتریدر ۴ کار می‌کند. به همین دلیل، بیشتر برای معامله‌گرانی مناسب است که به دنبال سادگی، سرعت و هزینه پایین هستند و نمی‌خواهند وارد پیچیدگی‌های نرم‌افزارهای تخصصی‌تر شوند.
نینجا تریدر (NinjaTrader) یک پلتفرم معاملاتی حرفه‌ای است که بیشتر در بازارهای فیوچرز و سهام شناخته می‌شود، اما برای فارکس هم نرم افزار بسیار قدرتمندی ارائه می‌دهد. این نرم‌افزار به خاطر دقت بالای شبیه‌سازی معاملات و استفاده از داده‌های Tick-by-Tick محبوبیت زیادی بین معامله‌گران الگوریتمی و سیستماتیک دارد. نینجا تریدر علاوه بر بک تست دقیق، امکانات گسترده‌ای برای تحلیل تکنیکال، طراحی اندیکاتورهای اختصاصی و ساخت استراتژی‌های پیچیده فراهم می‌کند.
از طرفی، پشتیبانی آن از زبان برنامه‌نویسی C# به کاربران حرفه‌ای اجازه می‌دهد استراتژی‌های سفارشی خود را به طور کامل کدنویسی و آزمایش کنند. این ویژگی باعث شده برای کسانی که به دنبال طراحی سیستم‌های معاملاتی الگوریتمی هستند، یکی از بهترین انتخاب‌ها باشد. البته کار با این نرم‌افزار برای مبتدیان ساده نیست و بیشتر مناسب معامله‌گرانی است که تجربه کافی یا دانش فنی لازم را دارند. همچنین تمرکز اصلی این پلتفرم روی بازار فیوچرز و سهام است، به همین دلیل شاید برای کسانی که صرفا در فارکس فعالیت می‌کنند کمی فراتر از نیازشان باشد.
متاتریدر 4 و 5 محبوب‌ترین و پرکاربردترین پلتفرم‌های معاملاتی در دنیا هستند که تقریبا تمام بروکرهای فارکس از آن‌ها پشتیبانی می‌کنند. این دو نسخه علاوه بر اجرای معاملات، ابزارهای تحلیلی و اندیکاتورهای متنوعی دارند و امکان کدنویسی استراتژی‌ها از طریق زبان MQL را فراهم می‌کنند. یکی از ویژگی‌های برجسته آن‌ها وجود نرم افزار Strategy Tester است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد استراتژی‌های خودکار (اکسپرت‌ها) را روی داده‌های گذشته بازار تست کنند. در این حالت نرم‌افزار معاملات را بر اساس قوانین تعریف‌شده شبیه‌سازی کرده و گزارشی کامل از عملکرد استراتژی شامل سود، ضرر، حداکثر افت سرمایه و نسبت‌های آماری مهم ارائه می‌دهد.
البته باید توجه داشت که کیفیت داده‌های پیش‌فرضی که بروکرها در اختیار کاربران قرار می‌دهند چندان بالا نیست و برای داشتن بک تست دقیق، لازم است داده‌های تاریخی معتبر و جداگانه تهیه و در نرم‌افزار بارگذاری شود. همچنین کار با استراتژی تستر، مخصوصا در متاتریدر ۵، می‌تواند برای مبتدی‌ها کمی پیچیده به نظر برسد. با این وجود، MT4 و MT5 به دلیل رایگان بودن، پشتیبانی گسترده از اکسپرت‌ها و جامعه کاربری بزرگ، همچنان پرطرفدارترین نرم افزارها برای بک تست خودکار و نیمه‌خودکار محسوب می‌شوند.
تریدینگ ویو (TradingView) یک پلتفرم معاملاتی و تحلیلی آنلاین است که به خاطر رابط کاربری ساده و دسترسی آسان، محبوبیت زیادی بین معامله‌گران پیدا کرده. یکی از قابلیت‌های مهم آن Bar Replay است که به شما اجازه می‌دهد حرکت قیمت را روی داده‌های گذشته شبیه‌سازی کرده و استراتژی خود را به صورت دستی تست کنید.
همچنین با زبان برنامه‌نویسی اختصاصی Pine Script می‌توانید اندیکاتور و استراتژی‌های سفارشی بسازید. البته قابلیت ریپلی فقط در نسخه پولی فعال است و کاربران رایگان داده‌های تاریخی محدودی در اختیار دارند. با این حال، برای تحلیل، آموزش و تست سریع ایده‌ها، یکی از بهترین گزینه‌ها محسوب می‌شود. برای کسانی که تازه شروع کرده‌اند و نمی‌خواهند هزینه کنند، سایت‌های رایگان با قابلیت ریپلی وجود دارند.
گوچارتینگ (GoCharting) یکی از بهترین جایگزین‌های رایگان برای تریدینگ ویو است که محیطی بسیار شبیه به آن دارد و قابلیت ریپلی را بدون نیاز به پرداخت اشتراک در اختیار کاربران قرار می‌دهد. سرعت و روانی بالای این پلتفرم تجربه کاربری خوبی ایجاد کرده و امکان تغییر تایم‌فریم هنگام بک تست هم وجود دارد. تنها ایراد پلتفرم GoCharting نمایش تبلیغات در نسخه رایگان است که البته تاثیر چندانی بر کارایی نرم‌افزار ندارد.
تریدینگ لید (TradingLid) نیز گزینه دیگری است که طراحی و رابط کاربری آن شباهت زیادی به تریدینگ ویو دارد. این پلتفرم هم ریپلی رایگان ارائه می‌دهد و برای تست استراتژی‌ها کاربردی است. با این حال، هنگام تغییر تایم‌فریم در حالت ریپلی باگ‌هایی مشاهده می‌شود که می‌تواند تا حدی آزاردهنده باشد.
در جدول زیر، مقایسه‌ای بین بهترین پلتفرم‌های بک تست ارائه شده است که ویژگی‌ها و قابلیت‌های هر یک به‌وضوح قابل مشاهده است.
نام نرم‌افزار | نوع | هزینه | سطح کاربر | مزایا | معایب |
Forex Tester | مستقل | پولی | متوسط تا حرفه‌ای | داده‌های دقیق، شبیه‌سازی کامل، ساخت استراتژی بدون کدنویسی | گران، یادگیری سخت، چالش انتقال اندیکاتور |
Soft4FX | افزونه MT4 | پولی (ارزان) | مبتدی تا حرفه‌ای | ارزان، بسیار ساده، استفاده در محیط MT4 | امکانات محدودتر |
MetaTrader 4/5 | پلتفرم | رایگان | متوسط تا حرفه‌ای | بهترین برای تست اکسپرت‌ها، رایگان | داده‌های پیش‌فرض ضعیف، پیچیدگی برای تازه‌کارها |
TradingView | آنلاین | رایگان/پولی | مبتدی تا حرفه‌ای | رابط کاربری جذاب، چندبازاری، کدنویسی Pine Script | ریپلی فقط پولی، داده محدود رایگان |
GoCharting | آنلاین | رایگان | مبتدی | جایگزین رایگان عالی برای TradingView | تبلیغات |
NinjaTrader | مستقل/پلتفرم | پولی | حرفه‌ای | شبیه‌سازی Tick-by-Tick، پیشرفته | نیاز به C#، تمرکز بیشتر بر فیوچرز |
انتخاب بهترین نرم افزار بک تست فقط بخشی از مسیر است. اگر می‌خواهید نتایج بک تست واقعی و کاربردی باشند، باید به چند اصل مهم توجه کنید.
انتخاب بهترین پلتفرم برای بک تست به سطح تجربه، بودجه و نیاز شما بستگی دارد. اگر تازه‌کار هستید، بهتر است با نرم افزارهای رایگان مثل گوچارتینگ شروع کنید تا بدون هزینه با فرآیند بک تست آشنا شوید و در کنار آن حتما حساب دمو برای فوروارد تست داشته باشید. اگر کاربر متاتریدر هستید و می‌خواهید در محیطی آشنا بمانید، Soft4FX بهترین انتخاب است. برای تست اکسپرت‌ها هم استراتژی تستر متاتریدر نرم افزار اصلی شما است. اما اگر حرفه‌ای هستید و به دنبال دقیق‌ترین نتایج هستید، فارکس تستر انتخاب برتر شما خواهد بود. برای معامله‌گران فیوچرز و استراتژی‌های پیچیده هم نینجاتریدر بهترین گزینه محسوب می‌شود.
در پایان باید تاکید کرد که هیچ نرم‌افزاری به تنهایی باعث موفقیت شما نمیشود. موفقیت در فارکس نتیجه ترکیب یک استراتژی اصولی، بک تست علمی و دقیق، مدیریت ریسک صحیح و آمادگی روانی در برابر نوسانات بازار است. اگر این چهار عامل را کنار هم قرار دهید و استراتژی خود را مرتب آزمایش و اصلاح کنید، شانس موفقیتتان در این بازار پرچالش به شکل چشمگیری افزایش خواهد یافت.
امتیاز خود به این مطلب را ثبت کنید
دیدگاه شما بعد از تایید در سایت نمایش داده خواهد شد
نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمیشود.
هنوز کسی نظری ثبت نکرده!